استفاده از جایگشت ها برای تشخیص وابستگی موجود میان سری های زمانی

جهت بررسی استقلال بین دو سری زمانی آزمون های متفاوتی ارائه شده است. در این پایان نامه یک روش آزمون استقلال میان دو سری زمانی معرفی میکنیم. این آزمون که یک آزمون جایگشتی است با کدگذاری روی هر سررری انجام می شررود. این آزمون را میتوان به کمک جدول توافقی به وسرری ه آمارههای رایج مخت فی مانند خی دو پیرسون یا نسبت درستنمایی، انجام داد. سپس، با در نظر گرفتن ویژگی های هر آ ماره و د قت آن برای مجمو عه داده های مخت ف، ابزار های مخت فی برای آزمون ا ستقلال ارائه میکنیم. این آزمونهای معمولی، محا سبه سریعتری دارند و برای آزمون ا ستقلال یک دامنه بزرگ از سریهای دادههای مناسب میباشند. همچنین نشان میدهیم که چرا وجود یک آزمون دقیق لازم و ضرررروری اسرررت. در این التها، کاربرد روشهای مونت کارلو برای برآورد p -مقدار دقیق پیشنهاد شده است. دادههای قیقی و داده های شبیهسازی شده )که نرخهای تبادل میان چندین فعالیت رایج را برمیگردانند( ظرفیت این آزمون را برای ت شخیص واب ستگیهای خطی و یا غیرخطی مشخص میکند.